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Volume Profile 交易量分布

概念​

成交量分布图是一种极具价值的技术分析工具，被全球交易者广泛使用。与许多其他指标不同，成交量分布图基于实际交易数据，因此其实用性几乎毫无争议。这种工具使交易者能够发现新的机会，并为市场行为提供直观的视角。

成交量分布指标展示了固定时间范围内不同价位的交易量分布情况。通过这一工具，交易者可以了解特定价位区间的成交量，分析价格的移动速度，并识别潜在的支撑和阻力位。成交量分布图揭示了市场青睐的价格区间以及被忽略的价格区间，为交易者提供了有关近期价格走向的线索。

使用成交量分布的首要任务是确定基本的支撑位和阻力位。不同于像猎损工具和斐波那契工具等基于价格行为预测未来走势的主动指标，成交量分布是一种被动指标，它依据历史价格和成交量数据，为市场已经触及的价格水平赋予支撑和阻力的偏见。

MethodAlgo中的Power Ranger超能战队的交易量分布算法与机构使用的指标原理一致，但在视觉化方面进行了优化，使其更加紧凑和成熟。我们减少了视觉杂乱，并增强了传统成交量分布指标的一个弱点——横向买卖的Delta数据。

您可以用它​

  • 识别潜在的阻力和支撑
  • 分析价位与价格移动速度
  • 提供另一种理解市场走势的视角
  • 识别买卖机会

界面​

PowerRanger 的交易量分布界面经过优化，旨在扬长避短。以下是各个部分的详细介绍：

  • 交易量节柱
    • 长柱（HVN）：代表该价格水平的交易量较多
    • 短柱（LVN）：代表该价格水平的交易量较少
    • 灰色显示
  • 控制点（POC）
    • 位置：所取时段内成交量最大，也是最长的一根HVN节柱的价格水平
    • 长度：延伸自该时段开始的蜡烛，表示当前分布的取值范围
    • POC代表当前范围内的合理、公允，大部分交易者会交易的价格，可做为支撑/阻力
    • 半透明白色显示

界面标注：左：交易量节柱，右：POC点

  • 价值区域（VA）

    • 高亮区域内
    • 包含所取时段内总成交量的70%

  • 价值区高（VAH）与高价区

    • VAH是VA价值区内的最高价格水平
    • VAH之上为高价区（暗色区域）

  • 价值区低（VAL）与低价区

    • VAL是VA价值区内的最低价格水平
    • VAL之下为低价区（暗色区域）

界面标注：左：价值区域，高价区域，低价区域。右：VAH与VAL

  • 内部节柱（Delta交易量）
    • 买卖双方交易量对冲值
    • 红色代表卖方，白色代表买方
    • 色柱的长度表示相对比例，长表示一方交易量更多，短表示节柱内买卖交易量相对均等

界面标注：图中CTXCUSDT在0.17的位置的交易量多为买量，0.16的位置买卖均衡，0.16-0.15的位置也多为强买量，0.14位置多为卖量，0.14以下虽然成交量低是买量居多，说明市场只在它涨的时候会追多，但只要下降就会抛售，并在更低的价格累积。是典型的短线交易多的例子

识别​

每次蜡烛更新，成交量分布的数据（POC、VA、HVN、LVN等）也会实时更新。这些数据反映了市场参与者的兴趣变化，从而为交易者提供新的交易机会。

找到价区重点​

  • 被关注的价格：VA价值区内的大量 HVN 是交易量最集中的位置，反映了市场最受欢迎的价格水平。这些区域具有强大的吸引力，因为70%的交易量都倾向在这个区域中成交，所以无论涨跌，价格通常会被这些区域吸引。
  • 被忽略的价格：低成交量的节点显示了被市场忽略的价格水平，通常价格在这些水平上不会长期停留，突破后仍然容易回归到其他关键区域

低量区中的快速移动​

当价格进入低量区却未能积累大量成交量时，价格通常会快速返回到成交量较大的区域。这是因为市场和市商都偏好高成交量区域

图例左：GFTUSDT突破 LVN 后未积累足够成交量，价格回归VA的POC；右：FLUXUSDT在突破 LVN 后积累新的成交量，形成新的 VA 和 POC，预测未来不会像 GFT 一样回到低位

支撑与阻力​

支撑位是指支撑价格下跌的价格水平，而阻力位是指阻止价格上涨的价格水平，当价格回落到支撑时，多头交易者通常会开始做多，而空头交易者通常会结束仓位（空头平仓是买单）获得盈利。 交易者趋向于聚集在这些支撑和阻力位交易，而这些交易量同时又加强了这些支撑与阻力位在交易量分布指标中的累积。

  • 内节柱支撑与阻力:

    • 高买方成交量的内节柱,接近低估区域时为支撑位
    • 高卖方成交量的内节柱接近高估区域时为阻力位

  • VA价值区与控制点（POC）: 价格在 VA 和 POC 上方时，POC 为支撑位；在下方时，POC 为阻力位

  • 高交易量区域（HVN聚集区域）:高交易量区域通常标示关键的支撑和阻力位

  • 验证信号: 在交易量分布图中，POC、VAL、VAH、HVN等价位都是可靠的支撑与阻力参考点。当价格波动的高点或低点与这些关键水平一致时，可视为确认信号

策略​

VA，POC策略​

成交量分布是动态的，通过主观观察价格、POC和VA价值区的位置，交易员可预测未来潜在走向。由于VA价值区和POC代表高成交量区域，如果当前价格在这些区域之外，则可能存在交易机会。

LVN 无量策略​

下跌无量，上涨无量是理想的入场机会。我们上面的低量区快速移动的GFTUSDT很好展示了此策略，因为成交量不支撑价格继续上升/下跌，且之后的走势没有为新的LVN区域累积新的交易量，价格最终的结果通常是回到HVN、VA、POC区域

下面的图表解释了LVN策略的另一种演变，即低量区快速移动例子的FLUXUSDT的走势例子。 下面图表的ADAUSDT左图是投降蜡烛，右图为投降之后的走势

  1. 价格在 LVN 区域快速下降，但成交量少，预期价格回到 POC
  2. 价格回撤后，横盘创造新的 VA 区和 POC，同时形成熊旗形态，预示价格将继续下跌

回踩测试策略​

如支撑与阻力所述，POC、VAH，VAL，和HVN都是支撑阻力参考点， 当价格回撤这些级别被拒绝时，即是开仓信号，特别是回踩POC时。

POC 是交易量最大的区域，多空双方都在此积累了大量筹码。利用内部节柱，可以判断此位置的买卖强弱。当价格回踩 POC 时，前期买方会加大买入力度，推动价格迅速离开该区域，以继续套牢空方，反之亦然。

参数设置​

  • Lookback Range : 所取时间段的蜡烛数量，默认为360根蜡烛，可根据自身需要和所处时间框架计算调整
  • Total Levels： 交易量节柱总数，默认100，越大越精细，计算越慢，越小越每节柱覆盖的价格范围更大，计算越快
  • Layer Width：指标的最大宽度
  • Layer Offset：指标离最后一根蜡烛的距离
  • POC line / Color / Width：POC线的开关、颜色、粗细

默认的分析范围​

默认的Lookback range为360根蜡烛，它在以下时间框架的取时分析范围为：

3D1D4H1H30m15m10m5m
约3年约1年60天15天，约2周5天约4天60小时｜2.5天30小时｜1.25天

固定范围的方式与TV的VPVR这种取全屏范围的交易量分布有着固定变量的优势，不会变换数据当您放大和缩小图表，保持分析统一。您可自己重新计算配置此参数。

备注​

  • POC会随时间推移的新的交易量累积而变化，因此所看到的是一个固定段的分析结果。选择取值时间范围的原则取决于您的交易目标，是偏向长线还是短线。
  • 交易量分布是一个事实指标，它的展示横向交易量数据的工具，使用它结合PowerRanger的其他工具可得出更准确的偏见。更多关于交易量分布的策略可以自行谷歌搜索
  • 建议将交易量分布找到的支撑阻力作为辅助偏见，因为它提供的支撑阻力位置是一个范围而不是精确的针尖，更准确的针尖级别止盈止损，建议使用死神指标或斐波那契
历史成绩不代表未来表现

MethodAlgo的工程师为自己的作品感到骄傲，但您应有清楚的认知没有任何一个指标/算法可拥有完美胜率，且交易盈亏受交易员的心理、学识、经验、风险设计有极大的影响。 我们提供的算法图形界面皆属于 T.A.T.A 的一部分，实际交易时，交易员应与T.A.T.A的分析模式相同，考虑多方面因素与其他工具的信号建立自身的确信系统

教程质量

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