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死神清算热力图

概念​

MethodAlgo的高级指标Grim Reaper（死神）清算热力图是一种用于预测可能发生的大规模清算事件价格位置的指标。 在热图的帮助下，您可以快速掌握市场信任的价格水平，让您对市场情绪的变化做出快速反应。像地图一样阅读流动性，并找到更好的交易机会。 该算法依据交易所的大数据信息（Open Interest，O.I）数据，通过时间加权推算出不同杠杆水平下可能导致爆仓的价格位置，并预测可能发生的大规模清算价格范围。该指标旨在帮助交易者找到最佳的高流动性交易位置。 Grim Reaper根据5个不同杠杆等级（5x、10x、25x、50x、100x）进行估算，并以不同的颜色（从冷色紫到热色黄）表示不同等级，交易者可通过线条密度和颜色来辨识高流动性区域

什么是清算​

清算，又称为强平或爆仓，指的是当交易者的保证金不足以抵消其未平仓头寸时发生的事件。为了避免交易者和交易所进一步损失，大多数交易所都设定了强平水平，即在杠杆交易中，交易将会以此价格被强平。清算行为类似于止损单，即多头头寸的止损为市价卖单，空头头寸的止损为市价买单。这些单子被触发后，订单簿中的限价挂单将会逐个快速成交，而在没有清算水平的情况下，市场价格通常会出现无目的的犹豫。交易者可以通过Grim Reaper识别并利用这些价格行为的概念进行盈利。

用动态支撑阻力分析，对抗市场操控​

Grim Reaper（死神）所提供的具象化流动性支撑/阻力是MethodAlgo为交易者提供的核心价值之一，也是动态支阻分析的工具之一。日常支阻分析与 Price Action / SMC 概念中的 Order Block（订单区块概念）/ Order Book（订单流概念）等，易受做市商 / 鲸鱼在交易量较小的时段进行低成本操控的影响。这也可能导致交易者产生错误的偏见，即认为支撑与阻力是静止不变的

然而，实际情况是：

  • 支撑与阻力会随着时间和流动性的变化自我调整，即使几小时前存在的阻力位置，几个小时后可能已不存在
  • 新的买家可能会在下一秒进入市场，而老的流动性可能随时退出
  • 在订单簿中，鲸鱼操控市场的大订单，实际上可以随时被撤回，猎杀散户交易员的无效分析

在这种情况下，Grim Reaper（死神）提供的爆仓水平算法所得到的信号更加可靠，因为鲸鱼或做市商要操控这种级别的数据成本是巨大的。 通过对死神指标的分析，交易员能发现已失效的支阻与隐藏的支阻，提供不可估量的见解

您将可以用它​

  • 参考止损位置
  • 利用对手方清算水平在针尖止盈
  • 以优惠的价格快速成交大额入场单
  • 分析动态的支撑/阻力
  • 分析流动性趋势

支持的交易对​

目前 Grim Reaper（死神） 支持 Binance（币安） / OKX 的所有合约交易币对。对于现货交易币对，会显示对应的合约交易币对的清算预测图层（只有合约交易才有清算水平的预测）。由于一些交易所未提供 O.I 数据，因此死神具备智能自动匹配模式，按以下条件应用：

  • 币安/OKX的合约币对： 全部支持
  • 币安/OKX的现货币对： 会自动匹配显示对应的合约交易对的爆仓图层
  • 其他交易所的合约币对： 如果该交易所提供 O.I 数据，则会自动匹配显示；如果没有提供，则不显示。但用户可以在死神的设置中打开选项，以显示此币对在币安的清算预测图层

支持的时间框架​

经过从2023年至今的持续测试，死神预测效果最好的时间框架是

  • 15m（富足）
  • 30m（最优，效果最好）
  • 1h与4h（仅建议在少数历史数据足够多的币对如BTC使用，效果没30m好）

小时与天的数据对新币不友好，因GrimReaper算法需足够的历史数据来建立Baseline来比对OI的波动，因此，在非15m/30m的时间框架下使用，会在右下角显示一个警告，此警告可在指标设置中关闭

界面图层​

  • 清算线：5个不同杠杆等级（5x、10x、25x、50x、100x）分别使用横线视觉化，颜色从冷（紫）到热（黄），颜色可自定义，以下为指标的默认杠杆清算线颜色：

    100倍50倍25倍10倍5倍
    黄色亮绿深绿蓝色紫色

  • 聪明水平（SmartLevel）： 默认为关闭，可在指标设置中打开。聪明水平的原理与使用方法跟交易量分布相同，但非计算交易量，而是清算线。它为交易员提供视觉帮助，帮助瞄准设置订单

    • 价格水平无清算线：且在市场价格之上，标注R（阻力）
    • 价格水平无清算线：且在市场价格之下，标注S（支撑）
    • 价格水平有清算线：将会显示此价格水平叠加的清算线数量，并根据清算线的数量在右侧显示黄色条柱，线越多，柱子越长。视觉化清算条的密集程度

信号与规律​

  • 价格倾向于向颜色明亮（热）且清算线密集的区域移动
  • 价格在单方向连续清算时，通常在清算区域间的断层（没有线的区域）停止，开始盘整或反转
  • 价格在清算完一边的重要清算区域后，会借助路程中的追多追空仓位的反向清算线来反转
  • 在一方附近没有清算线或清算线少时，价格可能通过盘整的方式吸引交易员下注，或直接开始反向清算
  • 热力图预测大规模清算将在哪里开始，而不是在哪结束，使用真空断层进行反转交易需谨慎并通过其他工具确认
  • 零散的紫色清算线在普通时间段对价格没有太大吸引力，但在LiquidityDetective的Apex模式中，可能都会尽量被吃掉
最佳图表设置

建议将死神清算图的时间定格为一个时间框架的图表，而不是不停切换各种时间框架，否则你难以在短时间内摸到规律， 使用死神的最佳图表设置是购买TradingView的会员获得分屏功能，将死神作为副图表定格30m时间框架并与主图表的Symbol同步，配合观察分析，保持主图表的整洁

备注​

  • GrimReaper是从最新的波动开始后推，直到将TV的仅可显示500根线的限额用光，所以GrimReaper清算位置与Coinglass的固定时间范围的计算方式不同，但是通过对比您可以发现GrimReaper的数据更胜一筹
  • 与所有指标相同，最后一根蜡烛的清算横线信号在蜡烛关闭（收盘）后才锁定确认
  • 可将死神指标设置中默认打开的 show liquidated levels 关闭，可以关闭掉已清算的线，将500根线的额度用在绘制未清算的线上

下一步​

现在您了解的死神的主要信息，继续查看下面的的文档来学习具体用例和参数设置

教程质量

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